Sistemik Likidite Dayanıklılığı ve Yeterliliğinin Ölçüm Metodolojisi: Endeks Tasarımı ve Türkiye Uyarlaması
Webinarın Amacı: Bu webinarda, Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun (ESRB, 2025) üç sütunlu sistemik likidite izleme çerçevesinden hareketle, sistemik likidite kaynaklı baskıların dayanıklılık ve yeterlilik boyutları altında ölçülmesine yönelik Türkiye veri yapısına uyarlanmış, tekrarlanabilir bir ölçüm yaklaşımı sunulacaktır.
Bu kapsamda; Fonlama Likiditesi, Piyasa Likiditesi ve Bulaşma/Yayılma boyutlarını içeren 61 göstergeden oluşan birleşik Sistemik Likidite Risk Endeksi (SLRE) tanıtılacak; Endeks kurgusu, standartlaştırma ve toplulaştırma kurallarıyla açık biçimde tanımlanacak; eşit ağırlıklı referans yapı ile veri-temelli alternatif ağırlıklandırma (PCA) modelleri altında endeks sinyalinin korunumu ampirik olarak değerlendirilecektir.
Webinar Hedef Kitlesi: Şirketlerin üst yönetimleri, risk yönetimi ekipleri, mevzuat uyum çalışanları, akademik araştırmacılar ve politika tasarımına ilgi duyan katılımcılar, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.
Webinar Başlıkları:
- Sistemik Likidite Stresi: Fonlama ve piyasa likiditesi etkileşimi, bulaşma ve geri besleme kanalları,
- Çok Boyutlu Ölçüm Tasarımı: Fonlama likiditesi, piyasa likiditesi ve yayılma bileşenlerinin kurgulanması,
- Türkiye Uyarlaması: Veri eşleştirme, gösterge yönlerinin (z-skor işareti) optimizasyonu ve raporlama frekanslarının uyumlaştırılması,
- Endeks Oluşturma: Standartlaştırma ve toplulaştırma kuralları, bileşen katkılarının dengelenmesi ve yön tutarlılığı,
- Dayanıklılık ve Ampirik Doğrulama: Eşit ağırlıklı referans yapı ile Temel Bileşenler Analizi (PCA) tabanlı ağırlıklandırma sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Sonuçların Yorumlanması: Dönemsel stres olaylarının okunması, makroihtiyati izleme/erken uyarı kullanım alanları ve veri kaynaklı sınırlılıklar
Tarihi: 3 Eylül 2026 Perşembe Saat 12:30-13.30 arası çevrimiçi.
Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.
Webinar Yöneticileri: Webinar Bupa Acıbadem Sigorta Risk Yönetimi Başkanı Murat ESEN moderatörlüğünde, BDDK Bankalar Yeminli Murakıbı Serdar ÖZGÜR tarafından verilecek